Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в фундаментальной подготовке обучающихся в области стохастического анализа.
Задачи:
1. Применение методов математического и алгоритмического моделирования при изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений прикладных задач;
2. Ознакомление с некоторыми приложениями теории стохастических дифференциальных уравнений.
Краткое содержание дисциплины
Введение в теорию дифференциальных стохастических уравнений. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито. Стохастические дифференциальные уравнения в форме Ито с винеровскими процессами.