Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области оценки рисков, возникающих при управлении портфелем финансовых активов
- выработка умений и навыков оценки и управления рисками при формировании портфеля финансовых активов.
Задачи дисциплины:
- развитие и закрепление знаний основ теории финансовых рынков и их практического приложения;
- обучение методам формирования и управления портфелем финансовых активов;
- овладение методами компьютерной обработки данных для построения моделей управления портфелем финансовых активов.
- изучение и освоение различных методов и инструментов управления риском;
- приобритение опыта применения базовых математических подходов к анализу рисков;
- формирование практических навыков использования различных инструментов управления рисками;
- получение обучаемых знаний о системе финансовых взаимоотношений фирмы с внешней средой;
- формирование навыков и умений системного решения финансовых проблем, гибкого приспособления к изменнениям конъюнктуры финансового рынка.
Краткое содержание дисциплины
Инвестиционный процесс и его этапы.
Методы и модели формирования портфеля финансовых активов.
Построение оптимального портфеля.
Модель оценки финансовых активов
Факторные модели (модель Шарпа)
Оценка эффективности управления портфелем
Оценка кредитного риска облигаций и портфеля облигаций.
VAR-модель
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
УК-10
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности