Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления рисками финансовых активов.
Задачи: – рассмотреть основные инвестиционные характеристики различных видов финансовых активов;
– овладеть профессиональной терминологией в сфере портфельных инвестиций и рисков управления финансовыми активами;
– сформировать представление о портфельном инвестировании;
– рассмотреть основные модели оценки портфелей финансовых активов;
– изучить показатели эффективности управления финансовыми активами;
– ознакомиться с методами выявления и идентификации рисков при управлении финансовыми активами с учетом сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ.
Краткое содержание дисциплины
В курсе рассматриваются теоретические аспекты управления рисками финансовых активов и методы оценки их стоимости и доходности. Особое внимание уделяется формированию портфелей финансовых активов с позиции достижения оптимального соотношения между риском и доходностью портфеля. способам определения оптимальных портфелей и эффективной границы, а также моделям оценки доходности финансовых активов. Рассматриваются вопросы связанные со стратегиями управления портфелем финансовых активов и оценкой их рисков. Проводится анализ рыночных и специфических рисков, в том числе при принятии решений об инвестировании в финансовые активы с учетом обязательного контроля в сфере ПОД/ФТ. Значительная часть курса посвящена вопросам оценки эффективности управления портфелем финансовых активов.